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用語解説

デルタ
(でるた)

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オプション取引で、原資産の価格変化に対してプレミアム(オプション価格)がどの程度変化するかを示した指標。オプション投資の際のリスク指標のひとつです。通常は0~1の間で示され、デルタ値が1に近づくほど、オプション価格は原資産の価格変動の影響を大きく受けることになります。オプションの代表的なリスク指標には、このほかにガンマベガセータがあります。

デルタ=オプション価格の変化額÷原資産価格の変化額

情報提供:株式会社時事通信社

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