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用語解説

ガンマ
(がんま)

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オプション投資の際のリスク指標のひとつで、原資産の価格変化に対するデルタの変動率のこと。つまり、ガンマの値が小さければ、原資産が変動してもデルタの変化が小さいということです。オプションの代表的なリスク指標には、このほかにデルタ、ベガセータがあります。

ガンマ=デルタ値の変化幅÷原資産価格の変化額

情報提供:株式会社時事通信社

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