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用語解説

コンベクシティ
(こんべくしてぃ)

カテゴリ:

金利が変化したときの債券価格の変化を推定する指標。債券の金利リスクを測る指標としては修正デュレーションが知られています。コンベクシティはより近似度を高めたものであり、修正デュレーションを補完する指標として利用されています。金利の変化が大きい場合、コンベクシティが高い債券の方が投資家にとって有利とされています。

情報提供:株式会社時事通信社

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