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用語解説

スキュー指数
(すきゅーしすう)

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テールリスクの発生度合いを表す指数。市場のゆがみ(Skew)を指数化したもので、米国のシカゴ・オプション取引所(CBOE)が算出しています。テールリスクは確率は非常に低いものの、発生した場合には大幅な下落が見込まれるリスクのことを指します。暴落をもたらす想定外の事象は「プラックスワン・イベント」とも呼ばれ、スキュー指数が急上昇すると、プラックスワンが発生する恐れが高まっているとみなされます。

情報提供:株式会社時事通信社

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